### **سوال ۶: شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی پیشرفته**
برای شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی پیشرفته که شامل استفاده از **میانگین متحرک ساده (SMA20)** و **شاخص قدرت نسبی (RSI)** می‌شود، می‌توانیم برنامه‌ای بنویسیم که داده‌های سهام را پردازش کرده و طبق قوانین ارائه شده، اقدام به خرید و فروش سهام کند. در اینجا مراحل و توضیحات لازم برای پیاده‌سازی این استراتژی آورده شده است.
### **قوانین استراتژی:**
1. **سیگنال خرید**:
+ زمانی که **هیچ موقعیتی باز نباشد**، سیگنال خرید به شرح زیر است:
+ **RSI (با دوره ۱۴ روزه) کمتر از ۳۰** باشد (اشباع فروش).
+ **قیمت بسته (Close)** بالاتر از **میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20)** باشد.
+ در این صورت، **تمام سرمایه موجود به قیمت بسته خریداری می‌شود**.
2. **سیگنال فروش**:
+ زمانی که **موقعیتی باز باشد**، دو حالت برای فروش وجود دارد:
+ **فروش به دلیل تغییر روند**:
+ اگر **RSI بیشتر از ۷۰** باشد (اشباع خرید) و **قیمت بسته کمتر از SMA20** باشد.
+ **فروش به دلیل استاپ‌لاس**:
+ اگر **قیمت بسته کمتر از ۹۵٪ از قیمت خرید** شود.
+ در هر دو حالت، **تمام سهم‌های خریداری‌شده به قیمت بسته روز جاری فروخته می‌شود**.
3. **پایان دوره معاملاتی**:
+ در پایان، اگر **هنوز موقعیتی باز باشد**، تمام سهام با **آخرین قیمت بسته** فروخته می‌شود.
### **وظیفه شما:**
شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی بالا به این صورت است که ابتدا باید داده‌ها شامل قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته روزانه سهام وارد شوند. سپس باید شاخص‌های **SMA20** و **RSI (14)** محاسبه شوند و طبق قوانین بالا استراتژی خرید و فروش اجرا گردد.
### **ورودی داده‌ها:**
ورودی شامل تعداد روزهای معاملاتی و برای هر روز شامل ۵ مقدار: تاریخ، قیمت باز، قیمت بالا، قیمت پایین، قیمت بسته است.
### **فرمت ورودی:**
```
تعداد روزهای معاملاتی تاریخ,باز,بالا,پایین,بسته
```
### **فرمت خروجی:**
خروجی یک عدد اعشاری است که نشان‌دهنده ارزش نهایی پرتفوی بعد از اجرای استراتژی است.
### **نمونه ورودی:**
در ابتدا از کاربر خواسته می‌شود که تعداد سطرها را وارد کند:
در ابتدا از کاربر خواسته می‌شود که تعداد سطرها را وارد کند:
```
22
```
سپس ۲۲ سطر داده به شکل زیر وارد می‌شود:
```
2025-01-01,100,100,100,100
2025-01-02,99,99,99,99
2025-01-03,98,98,98,98
2025-01-04,97,97,97,97
2025-01-05,96,96,96,96
2025-01-06,95,95,95,95
2025-01-07,94,94,94,94
2025-01-08,93,93,93,93
2025-01-09,92,92,92,92
2025-01-10,91,91,91,91
2025-01-11,90,90,90,90
2025-01-12,89,89,89,89
2025-01-13,88,88,88,88
2025-01-14,87,87,87,87
2025-01-15,87,87,87,87
2025-01-16,88,88,88,88
2025-01-17,89,89,89,89
2025-01-18,90,90,90,90
2025-01-19,91,91,91,91
2025-01-20,92,92,92,92
2025-01-21,93,93,93,93
2025-01-22,85,85,85,85
```
### **نمونه خروجی:**
```
9144.48
```
### **توضیحات نمونه:**
1. در ابتدا **SMA20** و **RSI** برای هر روز محاسبه می‌شود.
2. فرض کنید در **روز ۲۱** (۲۰۲۵-۰۱-۲۱) شرایط خرید برقرار است، زیرا:
+ **RSI کمتر از ۳۰** است (اشباع فروش).
+ **قیمت بسته (۹۳)** بالاتر از **SMA20** است.
3. در **روز ۲۲** (۲۰۲۵-۰۱-۲۲)، قیمت به **۸۵** کاهش می‌یابد که کمتر از **۹۵٪ قیمت خرید** (۸۸.۳۵) است، پس استاپ‌لاس فعال شده و تمام سهام فروخته می‌شود.
4. نتیجه نهایی مقدار پرتفوی به **9144.48 دلار** خواهد بود.