### **سوال ۶: شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی پیشرفته** برای شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی پیشرفته که شامل استفاده از **میانگین متحرک ساده (SMA20)** و **شاخص قدرت نسبی (RSI)** می‌شود، می‌توانیم برنامه‌ای بنویسیم که داده‌های سهام را پردازش کرده و طبق قوانین ارائه شده، اقدام به خرید و فروش سهام کند. در اینجا مراحل و توضیحات لازم برای پیاده‌سازی این استراتژی آورده شده است. ### **قوانین استراتژی:** 1. **سیگنال خرید**: + زمانی که **هیچ موقعیتی باز نباشد**، سیگنال خرید به شرح زیر است: + **RSI (با دوره ۱۴ روزه) کمتر از ۳۰** باشد (اشباع فروش). + **قیمت بسته (Close)** بالاتر از **میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20)** باشد. + در این صورت، **تمام سرمایه موجود به قیمت بسته خریداری می‌شود**. 2. **سیگنال فروش**: + زمانی که **موقعیتی باز باشد**، دو حالت برای فروش وجود دارد: + **فروش به دلیل تغییر روند**: + اگر **RSI بیشتر از ۷۰** باشد (اشباع خرید) و **قیمت بسته کمتر از SMA20** باشد. + **فروش به دلیل استاپ‌لاس**: + اگر **قیمت بسته کمتر از ۹۵٪ از قیمت خرید** شود. + در هر دو حالت، **تمام سهم‌های خریداری‌شده به قیمت بسته روز جاری فروخته می‌شود**. 3. **پایان دوره معاملاتی**: + در پایان، اگر **هنوز موقعیتی باز باشد**، تمام سهام با **آخرین قیمت بسته** فروخته می‌شود. ### **وظیفه شما:** شبیه‌سازی استراتژی معاملاتی بالا به این صورت است که ابتدا باید داده‌ها شامل قیمت‌های باز، بالا، پایین و بسته روزانه سهام وارد شوند. سپس باید شاخص‌های **SMA20** و **RSI (14)** محاسبه شوند و طبق قوانین بالا استراتژی خرید و فروش اجرا گردد. ### **ورودی داده‌ها:** ورودی شامل تعداد روزهای معاملاتی و برای هر روز شامل ۵ مقدار: تاریخ، قیمت باز، قیمت بالا، قیمت پایین، قیمت بسته است. ### **فرمت ورودی:** ``` تعداد روزهای معاملاتی تاریخ,باز,بالا,پایین,بسته ``` ### **فرمت خروجی:** خروجی یک عدد اعشاری است که نشان‌دهنده ارزش نهایی پرتفوی بعد از اجرای استراتژی است. ### **نمونه ورودی:** در ابتدا از کاربر خواسته می‌شود که تعداد سطرها را وارد کند: در ابتدا از کاربر خواسته می‌شود که تعداد سطرها را وارد کند: ``` 22 ``` سپس ۲۲ سطر داده به شکل زیر وارد می‌شود: ``` 2025-01-01,100,100,100,100 2025-01-02,99,99,99,99 2025-01-03,98,98,98,98 2025-01-04,97,97,97,97 2025-01-05,96,96,96,96 2025-01-06,95,95,95,95 2025-01-07,94,94,94,94 2025-01-08,93,93,93,93 2025-01-09,92,92,92,92 2025-01-10,91,91,91,91 2025-01-11,90,90,90,90 2025-01-12,89,89,89,89 2025-01-13,88,88,88,88 2025-01-14,87,87,87,87 2025-01-15,87,87,87,87 2025-01-16,88,88,88,88 2025-01-17,89,89,89,89 2025-01-18,90,90,90,90 2025-01-19,91,91,91,91 2025-01-20,92,92,92,92 2025-01-21,93,93,93,93 2025-01-22,85,85,85,85 ``` ### **نمونه خروجی:** ``` 9144.48 ``` ### **توضیحات نمونه:** 1. در ابتدا **SMA20** و **RSI** برای هر روز محاسبه می‌شود. 2. فرض کنید در **روز ۲۱** (۲۰۲۵-۰۱-۲۱) شرایط خرید برقرار است، زیرا: + **RSI کمتر از ۳۰** است (اشباع فروش). + **قیمت بسته (۹۳)** بالاتر از **SMA20** است. 3. در **روز ۲۲** (۲۰۲۵-۰۱-۲۲)، قیمت به **۸۵** کاهش می‌یابد که کمتر از **۹۵٪ قیمت خرید** (۸۸.۳۵) است، پس استاپ‌لاس فعال شده و تمام سهام فروخته می‌شود. 4. نتیجه نهایی مقدار پرتفوی به **9144.48 دلار** خواهد بود.